Significa che Windows o il sistema di posta elettronica o qualsiasi altra cosa non può verificare che il file che state aprendo stia "facendo quello che dice sull'etichetta e nient'altro".
Per esempio, potrebbe essere un file eseguibile che sostiene di essere una specie di scherzo, ma installa anche spyware sulla vostra macchina. Oppure può essere un foglio di calcolo Excel che contiene macro che potrebbero anche cambiare qualcosa sulla vostra macchina - per esempio impostare l'accesso remoto su "nessuna sicurezza".
Se conoscete la persona che ha inviato il file, ed è qualcosa che vi aspettavate di ricevere (come il rapporto settimanale, la lista dei partecipanti a un corso che avete richiesto, o qualche pacchetto software open source, questo genere di cose), allora potete PROBABILMENTE aprirlo senza paura. Se è "Ecco uno scherzo divertente" e sembra provenire da qualcuno che non ti aspettavi ti mandasse quel file, procedi con cautela. E ci sono forse diversi livelli di "in mezzo" a questi.
Se sei in dubbio, manda un'email chiedendo "volevi mandarmi questo, e se sì, cos'è, cosa vuoi che ci faccia?" se non è assolutamente chiaro cosa sia e perché dovresti aprirlo.