Scaricare un grosso file è un compito relativamente semplice per un PC moderno.
Praticamente tutto l'hardware dei PC moderni è efficiente dal punto di vista energetico. Al "minimo", consuma una quantità di energia di base che è molto inferiore alla potenza massima che i componenti potrebbero effettivamente utilizzare quando lavorano sotto forte carico (ad esempio in un gioco).
Ecco un esempio: Una moderna CPU Core i7 potrebbe avere una velocità di clock pubblicizzata di, diciamo, 4.2GHz. Tuttavia, quando il computer non sta facendo nulla di impegnativo, potrebbe facilmente rallentare fino a, diciamo, 0.9GHz.
Una scheda GPU consumerà un sacco di energia mentre si sta giocando attivamente, ma mentre si sta seduti al desktop, si consuma pochissima energia e la maggior parte delle GPU spegne persino le ventole quando non si sta giocando o facendo qualcos'altro che utilizza la loro potenza di calcolo.
Il mio attuale impianto - un Core i7-6700K con una GPU GTX1070 - consuma solo circa 50 watt quando è seduto al desktop senza applicazioni aperte. Scaricare un file consuma poco più che inattivo. Di conseguenza, il sistema fondamentalmente non genera alcun calore significativo. Le ventole della mia GPU rimangono spente quando non sto giocando e la ventola della CPU rallenta alla sua velocità più bassa e tutto ronza insieme.
TL;DR: Sì, va benissimo lasciare un computer acceso tutta la notte per scaricare un file. I computer moderni useranno pochissima energia quando fanno un compito così semplice. Anche un vecchio PC che non è così efficiente dal punto di vista energetico non sarà danneggiato; potrebbe solo consumare più energia e generare un po' più di calore.