Vari modi, di solito Alt+F4 chiude il programma corrente, ma se non c'è un programma corrente chiude l'intero sistema operativo (eseguendo uno shut-down).
Alcuni sistemi operativi hanno scorciatoie da tastiera per compiti specifici. Ad esempio, Windows usa Ctrl+Esc (o su alcune tastiere speciali c'è un tasto Win) che apre il menu "start" - puoi poi usare i tasti freccia per spostare la selezione sull'opzione di spegnimento e premere invio.
Alcuni usano cose come Ctrl+Alt+Del per far apparire un menu di sistema che tende ad includere anche un'opzione di spegnimento. Questo è sicuramente il caso di Windows, sebbene anche alcuni Linux lo abbiano. In questo modo puoi spegnere anche se ci sono altri programmi aperti in quel momento.
Ci sono anche modi per spegnere da una linea di comando. Vedi altre risposte per il metodo Windows. Anche su Linux il comando è shutdown, solo con varie altre opzioni disponibili: Linux shutdown command help and examples
Nota che potrebbero chiederti di programmi che hanno modifiche non salvate. Di solito puoi usare i tasti freccia e Invio per chiudere/salvare, ma potrebbe esserci qualche programma che ha bisogno di un clic del mouse.