Io uso Metatrader 5 soprattutto perché ero abituato ad esso fin dai miei primi anni. Ci sono gli indicatori e gli strumenti grafici necessari per un'analisi sufficiente. Ha un proprio linguaggio di programmazione con un tester di strategie per simulare le tue idee in tempo reale. Supporta i consulenti esperti ed è possibile combinare gli indicatori insieme come il seguente. Quello che segue è un estratto di un articolo più lungo che ho scritto (Il potere dell'indicatore Average True Range nel trading), ho selezionato la parte rilevante per la domanda ma sentitevi liberi di controllare l'articolo completo nel link.
I diversi tipi di volatilità che ci circondano possono essere riassunti nei seguenti:
- Volatilità storica: È la volatilità realizzata in un certo periodo di tempo. Anche se si guarda all'indietro, la volatilità storica è usata più spesso come un'aspettativa della volatilità futura. Un esempio di misura storica è la deviazione standard, che vedremo più avanti. Un altro esempio è l'Average True Range, il protagonista di questo articolo.
- Volatilità implicita: Nella sua definizione più semplice, la volatilità implicita è la misura che, inserita nell'equazione di Black-Scholes, dà il prezzo di mercato dell'opzione. È considerata come la volatilità effettiva futura attesa dai partecipanti al mercato. Ha una scala temporale, la scadenza dell'opzione.
- Volatilità a termine: È la volatilità in un periodo specifico nel futuro.
- Volatilità effettiva: È la quantità di volatilità in un dato momento. Conosciuta anche come volatilità locale, questa misura è difficile da calcolare e non ha una scala temporale.
Il tipo più basilare di volatilità è il nostro vecchio amico "la deviazione standard". È uno dei pilastri della statistica descrittiva e un elemento importante in alcuni indicatori tecnici (come le Bande di Bollinger). Ma prima definiamo cos'è la Varianza prima di trovare la Deviazione Standard:
La Varianza è la deviazione quadrata dalla media (una misura di dispersione), prendiamo le deviazioni quadrate in modo da forzare la distanza dalla media ad essere non negativa, infine prendiamo la radice quadrata per far sì che la misura abbia le stesse unità della media, in un certo senso stiamo confrontando mele con mele (media con deviazione standard). La varianza si calcola con questa formula:
Seguendo la nostra logica, la deviazione standard è quindi:
Nell'analisi tecnica, un indicatore chiamato Average True Range -ATR- può essere usato come indicatore di volatilità storica in ritardo. Sebbene sia considerato un indicatore in ritardo, fornisce alcune informazioni su dove si trova ora la volatilità e dove è stata nell'ultimo periodo (giorno, settimana, mese, ecc.). Ma prima, dovremmo capire come si calcola il True Range (l'ATR è solo la media di questo calcolo).
Il vero range è semplicemente la più grande delle tre differenze di prezzo:
- Alto - Basso
- Alto - Chiusura precedente
- Chiusura precedente - Basso
Una volta ottenuto il massimo dei tre precedenti, prendiamo semplicemente una media di n periodi dei veri range per ottenere il True Range medio. In generale, poiché nei periodi di panico e di deprezzamento dei prezzi vediamo la volatilità salire, l'ATR tenderà molto probabilmente a salire durante questi periodi, allo stesso modo in tempi di trend rialzisti o ribassisti costanti, l'ATR tenderà a scendere. Bisogna sempre ricordare che questo indicatore è molto ritardatario e quindi deve essere usato con estrema cautela. Di seguito è riportato il codice della funzione che calcola una forma dell'ATR.
[IL CODICE PITONE VA QUI, A causa della formattazione scadente, fate riferimento al LINK dell'articolo originale per copiarlo correttamente]
Il grafico sottostante mostra i valori giornalieri di EURUSD contro l'ATR a 14 giorni. Si noti la correlazione visiva leggermente negativa tra i due. Inoltre, notiamo il picco dell'ATR quando l'EURUSD ha iniziato a crollare durante la crisi finanziaria del 2008.
L'ATR sale ogni volta che la volatilità recente aumenta e quindi fornisce una conferma.
Un modo semplice e veloce per misurare lo stato attuale della volatilità
Soggettivamente, se l'ATR è stato al di sopra della sua media mobile scelta (per esempio a 20 periodi o anche a 300 periodi), possiamo considerarlo come un mercato volatile e possiamo probabilmente provare ad allargare il margine di stop-loss. Se l'ATR mostra livelli bassi, puoi impostare uno stop-loss secondo i tuoi limiti di capitale. Ora, per fare questo nel software MetaTrader 5, visualizziamo prima l'indicatore ATR. Nel grafico sottostante, possiamo vedere l'ATR a 14 periodi dei valori giornalieri di EURUSD.
EURUSD vs ATR a 14 periodi che mostra l'evoluzione della volatilità.
Poi, dalla barra delle applicazioni, apriamo View → Navigator che sarà visualizzato sulla sinistra. Trasciniamo l'indicatore della media mobile nella finestra dell'ATR.
EURUSD vs ATR a 14 periodi che mostra l'evoluzione della volatilità.
E infine, selezioniamo "Dati del primo indicatore" dal menu a discesa "Applica a".
EURUSD vs ATR a 14 periodi che mostra l'evoluzione della volatilità.
Ora possiamo vedere la media mobile applicata all'ATR nel pannello dell'indicatore.
EURUSD vs 14-period ATR che mostra l'evoluzione della volatilità.
Ora, possiamo usare questa tecnica in molti modi ma il più semplice di tutti è quello di assumere un cambiamento nella volatilità quando si rompe la media mobile o assumendo di rimanere nello stesso stato attuale del mercato mentre ci avviciniamo alla media mobile. Ecco un esempio dal grafico sopra: Finché l'ATR rimane sotto la sua media mobile, il trend rialzista continua.
Sofien Kaabar - Medium