Il file EXE contiene il codice dell'estrattore WinRAR. Questo è ciò che viene eseguito quando si "apre" il file EXE. Quindi, anche se non hai mai avuto WinRAR installato, il codice all'interno dell'EXE verrà eseguito quando farai doppio clic su di esso.
È la vera ragione per gli archivi autoestraenti come i file EXE di WinRAR. Cioè così chi lo riceve non ha bisogno di avere WinRAR, o qualche altro programma in grado di entrarci dentro.
Per liberarsi di questo codice, è necessario rimuoverlo da quel file EXE. Puoi farlo estraendo il contenuto e poi rifacendolo in un file RAR. All'interno di questi contengono solo i dati compressi, nessuna parte eseguibile è combinata con il file RAR.
BTW, qual è la ragione per cui desideri che questi file EXE non vengano estratti di default? Intendi rendere impossibile (o più difficile) per gli altri arrivare al loro contenuto? Ci sono altri modi per farlo, invece. Ad esempio, imposta il RAR o l'EXE con una password e viene criptato - il che significa che chiunque voglia accedere al contenuto deve prima inserire la password corretta.