Su 175~ sistemi di trading che ho sviluppato finora, almeno 150 sono stati testati con Amibroker.
E per il resto dei sistemi, ho usato Python (modulo zipline).
Di seguito i fattori in base ai quali determino se usare Amibroker o Python:
- Se il sistema prevede il backtesting del portafoglio con posizionamento dinamico e stop-loss, allora Amibroker è la scelta migliore.
- Per le strategie che coinvolgono complessi calcoli statistici come correlazioni o deviazioni standard, preferisco Python.
Intrinsecamente, sia Amibroker che Python sono in grado di eseguire qualsiasi tipo di backtesting, tuttavia, Amibroker si distingue per diverse caratteristiche out of the box utilizzando le quali è possibile evitare di reinventare la ruota.
Python, d'altra parte, è un linguaggio di programmazione molto potente che consente di costruire una logica di backtesting personalizzata secondo le proprie esigenze. Tuttavia, è necessario codificare tutto da zero. Se sei un fanatico della programmazione e sai già come codificare in Python, allora vai senza alcun ripensamento.
Perché Amibroker è il miglior strumento di backtesting?
Una cosa che distingue Amibroker da tutti gli altri strumenti di backtesting è la sua velocità di esecuzione. Puoi letteralmente fare il backtest di qualsiasi strategia complessa su anni di dati in pochi secondi. Non c'è nessun altro strumento che sia più veloce di Amibroker in termini di backtesting.
Sono anche un grande fan del report descrittivo del backtesting di Amibroker che ti permette di visualizzare la performance del tuo sistema con facilità.
Vedi il report sottostante del mio recente Stop Loss Hunter System.
E al termine del backtesting viene anche tracciata la curva di equity e la tabella dei profitti attraverso cui è possibile vedere come il sistema si è comportato nel tempo:
La domanda ovvia è - se la performance passata parla di come il sistema si comporterà in futuro?
Per rispondere a questo dilemma, Amibroker vi permette di eseguire la simulazione Monte Carlo e il Walk forward testing sul vostro sistema di trading per testare la robustezza del vostro sistema in tutte le condizioni di mercato.
La simulazione Monte Carlo, aggiunge casualità ai dati o alle regole, e ri-testa il sistema per diverse iterazioni. Questo viene fatto per imitare il comportamento reale del mercato che potrebbe non essere così ideale come sembra dai dati storici
E l'ottimizzazione Walk forward divide i vostri dati storici in due set - In sample e Out of sample. Il backtesting iniziale e l'ottimizzazione vengono eseguiti su dati in-sample, mentre dovrebbero essere convalidati su dati out-of-sample. Se i risultati sembrano redditizi in entrambe le serie di dati, allora il sistema è considerato affidabile.
Di seguito è riportata la schermata del software Amibroker che consente di fare tutto questo in pochi click:
Potrebbe sembrare complicato a prima vista, ma è molto facile e intuitivo anche per le persone che non hanno un background di programmazione.
Pensieri finali
Credo di aver dato diverse ragioni che dimostrano che Amibroker è il miglior strumento per il Backtesting. È un pacchetto all-in-one con caratteristiche ineguagliabili e un'interfaccia senza errori.
Se sei un principiante e vuoi iniziare a costruire e fare il backtesting dei sistemi di trading, allora scegli Amibroker. Sicuramente raggiungerete la velocità entro un mese. E anche se sei un trader professionista, prova Amibroker rispetto al tuo attuale strumento di backtesting.
Python rimarrebbe sempre la mia seconda scelta, soprattutto per i sistemi che coinvolgono l'analisi quantitativa.
Impara di più su Amibroker nell'articolo seguente:
Iniziare con Amibroker - Caratteristiche, Pro-Cons & RisorseIn questo post, cercheremo di capire il software Amibroker da zero, prendere familiarità con le sue caratteristiche, pro-cons, e tutto ciò che bisogna sapere per iniziare con questo meraviglioso strumento.https://tradingtuitions.com/getting-started-with-amibroker-features-pros-cons-learning-resources/