La risposta dipende da quale livello vuoi fare econometria, e qual è la tua specializzazione. Divido i programmi in tre categorie: One-Click, Semi-Coding, e Pure Coding.
Programmi "One-Click" ((quasi) nessuna codifica richiesta, risultati ottenuti con un click)
STATA: La maggior parte dei programmi undergrad di economia usano STATA. È il miglior programma (anche a livello di dottorato) se si vogliono stimare dati panel (cioè, dove i dati hanno una dimensione sia cross sectional che time series). Esempi tipici sono i sondaggi e le serie di dati sul commercio internazionale).
Eviews: Meno famoso di Stata, ma fornisce un'analisi delle serie temporali molto migliore. Se non vuoi fare serie temporali dimenticati di Eviews.
SPSS: Non ho molte informazioni su di esso. Ma posso dire che non è molto usato.
Programmi di "semi-codifica"
SAS: Era un grande affare 10-20 anni fa. Ora non è più famoso come prima - anche se ci sono alcune aziende che ancora preferiscono rigorosamente usare SAS.
R: Forse il programma più popolare al giorno d'oggi. Prima di tutto è gratis! La rete R e i pacchetti R (algoritmi pre-scritti da altri) stanno diventando sempre più grandi. In realtà, R può essere elencato anche nella prossima sezione perché si può sicuramente codificare tutto in R. Tuttavia, il fatto che ci siano così tanti pacchetti pronti all'uso in R lo rende anche un programma di semi-codifica se uno vuole.
Programmi di "pura codifica"
MATLAB: Il programma più famoso tra gli econometrici (di alto livello). Molti studi di economia applicata sono stati fatti con Matlab. Molti ricercatori mettono i loro codici Matlab online. Ha un buon pacchetto di econometria - bisogna comunque codificare.
PYTHON: È più potente e veloce di Matlab. Tuttavia, è un linguaggio molto nuovo; si sta ancora sviluppando.
C++: Se uno vuole fare codifica hardcore, allora C++ è il programma definitivo. È estremamente veloce in termini di calcolo (una volta, la mia simulazione ha richiesto 25 ore in Matlab, mentre il C++ ha eseguito il codice in 3-4 ore).
FORTRAN: I professori sopra i 55 anni conosceranno questo programma. Non è (quasi) più usato - anche se dovremmo mostrare un po' di rispetto al padre dei programmi di codifica!
BONUS: Ci sono molti altri linguaggi di programmazione, naturalmente. Se siete nel Regno Unito (specialmente a Oxford), finirete per usare un programma chiamato Ox. che è un programma ottimizzato per l'algebra matriciale e, quindi, per l'econometria. Gretl è un programma estremamente facile da usare - ma meno da offrire.
Tra tutte le opzioni, ti suggerirei di imparare R indipendentemente dal fatto che tu voglia lavorare nel mondo accademico o nell'industria (sempre più aziende iniziano ad usare R, tra l'altro). Ma se vuoi stare lontano dalla codifica, allora vai per STATA.