Utilizzando Sony Vegas stesso non credo che ci sia un modo la cosa migliore è usare un software di cattura dello schermo io personalmente uso OBS aka Open Broadcaster Software, è open source, gratuito e funziona in modo fantastico. L'ho usato per diversi anni per il mio canale youtube e lo raccomando apertamente a chiunque.
Ci sono molti tutorial su youtube che spiegano come impostarlo e usarlo, compresi alcuni più vecchi che ho fatto io, ma onestamente, uno qualsiasi di quelli là fuori dovrebbe farti andare abbastanza veloce.
OBSProject è il nome del sito ufficiale. È un software molto versatile che funziona su Windows, Mac OS e Linux, quindi praticamente ovunque, accetta fonti di input multiple per audio e video, oltre ad avere ganci nativi per la cattura dello schermo, la cattura delle finestre e la cattura dei giochi. Viene anche usato per lo streaming video in diretta su molti servizi come twitch, mixer, youtube ecc. e anche server rmtp personalizzati.
Può salvare i filmati in diversi formati, io personalmente uso mp4 e supporta tracce audio multiple, per esempio io avrò l'audio del mio desktop e quello del mio microfono su tracce separate per il montaggio nel mio software di editing video per bilanciare il suono.
Potrei continuare ma alla fine della giornata, fondamentalmente, hai bisogno di un software separato per registrare lo schermo.